④ 부실·추심 — 연체 발생 후의 세계¶
차주가 연체에 진입하면, 목표가 "리스크 예측"에서 "회수 극대화"로 전환된다.
연체 단계 관리¶
일반적으로 연체 기간에 따라 단계별 대응이 달라진다:
| 구분 | 대응 |
|---|---|
| 초기 연체 (1~30일) | SMS·전화 안내, 자동이체 재시도 |
| 중기 연체 (30~90일) | 전담 추심, 상환 협의, 채무 조정 |
| 장기 연체 (90일+) | 법적 절차, 채권 매각 검토, 상각 판단 |
90일 연체는 Basel 기준 부도(default) 정의의 출발점이며, 가이드북 Part 1에서 다룬 Bad 정의와 연결된다.
Collection Scoring¶
연체 고객 중 회수 가능성이 높은 고객을 식별하여 추심 자원을 효율적으로 배분한다.
- 타겟 변수가 다름: "부도 여부"가 아닌 "회수 여부" 또는 "자발적 상환 여부"
- 변수도 다름: 연체 금액, 연체 기간, 과거 회복 이력, 접촉 반응 등
- 모형 기법 자체는 유사 (Logistic, GBM 등)
채권 매각·상각¶
회수 가능성이 낮은 채권은 외부 매각(채권추심업체) 또는 장부 상각 처리한다. 매각 가격 산정에는 LGD 추정이 관여하며, PD보다 LGD 모형의 영역이다.