Preface

본 가이드북은 신용평가모형 개발의 두 가지 접근법을 다룹니다. 전통적인 로지스틱 회귀 기반 스코어카드와 머신러닝 기반 신용평가모형 — 각각의 이론, 방법론, 실무 적용을 정리하였습니다.

전통 스코어카드 파트에서는 변수의 구간화(Classing)부터 WoE/IV 변환, 단변량·다변량 로지스틱 회귀, 스코어카드 변환과 등급화, OOT 검증, 모니터링, 규제 프레임워크까지 전 과정을 순서대로 다루며, 머신러닝 파트에서는 트리 기반 모델, 피처 엔지니어링, 해석 가능성 등 실무 관점의 주제를 정리하였습니다.

본 가이드북은 저 혼자서 Claude Code와 공부를 하고, 내용 숙지를 위해 정리한 내용이니 틀린 내용이 있을 수 있다는 점을 감안하여 살펴봐주시기 바랍니다.

저자 소개

(주)씨즈데이터는 통장·카드 거래내역, 금융/공공 마이데이터 등의 원천 데이터를 신용평가에 활용 가능한 대안정보로 가공하는 데이터 전문기업입니다. 자체 개발한 DaZoom 솔루션을 통해 금융 거래 데이터를 정교하게 카테고리/항목화하고, 이를 기반으로 대안신용평가, 현금흐름 분석 등 다양한 금융 비즈니스에 적용 가능한 데이터 제품을 제공하고 있습니다.

저는 2018년부터 씨즈데이터 데이터 분석실 소속으로, CB정보와 대안정보 기반의 신용평가모형 개발을 진행하고 있습니다.

정승욱

가이드북 구성

Traditional 전통 스코어카드

① 개요

신용평가모형 개요

CSS의 정의·목적, 분류가 아닌 서열화, 모형 분류(AS/BS/Collection), Target 정의, 성과 기간 설정, 개발 프로세스 Overview

② 이론

로지스틱 회귀의 수학적 기반

이진 분류 문제 정의, Odds와 Logit 변환, Sigmoid 함수, 최대우도추정(MLE)

③ 변수 선정

Classing · WoE/IV · 단변량 LR · 정보영역별 선정

연속형 변수 구간화(Classing), WoE 변환과 IV 평가, 단변량 로지스틱 회귀 유의성 검정, 정보영역별 Partial LR을 통한 대표 변수 확정

④ 모델링

로지스틱 회귀 Full Model

Simple LR vs Full Model, 다운샘플링, 다변량 회귀로 최종 모형 적합

⑤ 스코어카드

변환 · 검증 · 모니터링 · 규제

스코어카드 변환·등급화, KS·AR·Gini 성능 평가, OOT 검증, PSI·CSI 모니터링과 리캘리브레이션, SR 11-7·Basel·금감원 규제 프레임워크

부록

보충 자료

optbinning 실무 가이드, WoE 직접 투입 vs 더미 변수 비교, Stepwise 변수 선택, Score·Wald·LR 검정 이론, LOWESS 기반 미니모델링

ML 머신러닝 기반 신용평가

① ML 기초

왜 ML인가 · Bias-Variance · 정규화 · 피처 엔지니어링

전통 스코어카드의 한계, EPE 분해, Ridge/Lasso 정규화, 데이터 분리 전략, 범주형 인코딩, 피처 선택

② 뉴럴넷

신경망 기초 · TabNet · CNN/RNN

퍼셉트론, LR = 단일 뉴런, TabNet, 사전 가정(Inductive Bias), CNN/RNN의 정형 데이터 한계, LSTM 실무 테스트

③ 트리 앙상블

CART · RF · Boosting · XGB/LGBM

트리 분할, Bagging, Gradient Boosting, XGBoost/LightGBM, 하이퍼파라미터 튜닝

④ 해석과 설명

SHAP · 1-Depth GBM · EBM · fANOVA

해석 도구 총람, SHAP 이론, 1-Depth GBM 스코어카드, EBM(GA²M), fANOVA와 Purification

⑤ 모델 검증

성능 지표 · OOT · 규제 프레임워크

AUC/KS/Gini, OOT 검증, PSI/CSI 모니터링, SR 11-7, EU AI Act, 한국 금융 AI 가이드라인

부록

보충 자료

A. SHAP과 fANOVA 심화, B. 변수 상관과 모형 해석 (Joint vs Product Measure), C. 해석 가능한 ML 실험 설계

여신 여신 프로세스

① 모형 개발

가이드북의 핵심 영역

데이터 준비, 변수 처리, 모형 학습, 성능 평가, Score 변환 — 가이드북 각 파트와의 매핑

② 심사·승인

모형이 실무에 꽂히는 접점

승인/거절 의사결정, 금리 산정(Risk-Based Pricing), 한도 산정

③ 사후 관리

실행 이후의 모니터링

Behavioral Scoring, 한도 증감, 조기경보(EWS), Cross-sell/Up-sell

④ 부실·추심

연체 발생 후의 세계

연체 단계 관리, Collection Scoring, 채권 매각·상각

⑤ 리스크·규제

PD가 '금액'이 되는 영역

IFRS 9 ECL, Basel 자기자본(IRB), 스트레스 테스트, 모형 정기 검증

용어 정리

PD · LGD · EAD

신용원가(EL)의 세 축 — 모형 산출물 p̂부터 TtC PD, PiT PD까지 용어 층위 정리